Сравнение CGMU с TRRCX
CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) and TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) are both funds - CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group, while TRRCX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, CGMU returned 4.63%/yr vs 11.17%/yr for TRRCX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CGMU charges 0.27%/yr vs 0.59%/yr for TRRCX.
Доходность
Сравнение доходности CGMU и TRRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у TRRCX с доходностью 6.49%.
CGMU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRRCX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение доходности по годам CGMU и TRRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.39% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.65% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 6.49% | 8.23% | 10.73% | 16.36% | 3.12% |
Correlation
The correlation between CGMU and TRRCX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMU vs. TRRCX — Ранг доходности на риск
CGMU
TRRCX
Сравнение CGMU c TRRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMU | TRRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.21 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.25 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 4.13 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGMU и TRRCX
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и TRRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMU | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -52.28% | +48.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -7.93% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -10.46% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.34% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -6.07% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.37% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и TRRCX
Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 0.81%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMU | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 3.44% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 8.65% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 9.93% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 11.40% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 12.26% | -8.79% |
Сравнение комиссий CGMU и TRRCX
CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и TRRCX
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.33% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 2.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
CGMU and TRRCX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRRCX has higher volatility (3.44%) compared to CGMU (0.81%). In terms of maximum drawdown, CGMU dropped -4.11% vs TRRCX's -52.28%.
CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGMU и TRRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор