Сравнение CGMU с PVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).
CGMU и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMU и PVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и PVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.16% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 2.19% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | 4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 2.19%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и PVAL
CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.
Доходность на риск
CGMU vs. PVAL — Ранг доходности на риск
CGMU
PVAL
Сравнение CGMU c PVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | PVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.49 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.06 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.98 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 8.77 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.96 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и PVAL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и PVAL
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности PVAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и PVAL
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и PVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -16.64% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -11.94% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -4.98% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -3.10% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.70% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и PVAL
Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.08%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 4.44% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 8.51% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 16.11% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 15.38% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 15.38% | -11.86% |