PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGMU с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMU и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMU и PVAL


2026 (YTD)2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
0.16%5.19%2.64%6.76%4.53%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
2.19%24.13%19.30%18.41%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 2.19%.


CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.65%
1 год
4.63%
3 года*
4.00%
5 лет*
10 лет*

PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Municipal Income ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Сравнение комиссий CGMU и PVAL

CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.


Доходность на риск

CGMU vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина

PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMU c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGMUPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.49

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.06

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.98

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

8.77

-3.06

CGMU vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGMUPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.96

+0.65

Корреляция

Корреляция между CGMU и PVAL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и PVAL

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности PVAL в 0.98%


TTM20252024202320222021
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
3.37%3.32%3.21%3.08%0.49%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Просадки

Сравнение просадок CGMU и PVAL

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и PVAL.


Загрузка...

Показатели просадок


CGMUPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-16.64%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-11.94%

+9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-4.98%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-3.10%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.70%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и PVAL

Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.08%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGMUPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

4.44%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

8.51%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

16.11%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

15.38%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

15.38%

-11.86%