Сравнение CGMU с HYMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).
CGMU и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMU и HYMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.35% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 0.99% | 2.04% | 5.52% | 7.73% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.99%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и HYMB
CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.
Доходность на риск
CGMU vs. HYMB — Ранг доходности на риск
CGMU
HYMB
Сравнение CGMU c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | HYMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.52 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.64 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.60 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 1.48 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.52 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.44 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и HYMB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и HYMB
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности HYMB в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и HYMB
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и HYMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -29.57% | +25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -5.07% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.41% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -3.84% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.06% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и HYMB
Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.11%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 2.21% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 2.95% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 5.91% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 6.63% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 11.34% | -7.82% |