Сравнение CGMU с HMOP
CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) and HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGMU returned 4.67%/yr vs 4.52%/yr for HMOP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGMU charges 0.27%/yr vs 0.29%/yr for HMOP.
Доходность
Сравнение доходности CGMU и HMOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGMU показывает доходность 1.58%, а HMOP немного выше – 1.63%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMOP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGMU и HMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.58% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 1.63% | 4.70% | 2.52% | 6.83% | 4.74% |
Correlation
The correlation between CGMU and HMOP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between CGMU and HMOP shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMU vs. HMOP — Ранг доходности на риск
CGMU
HMOP
Сравнение CGMU c HMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | HMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.50 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.40 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 7.77 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | HMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.42 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.64 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и HMOP
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и HMOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMU | HMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -13.12% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -2.70% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -4.81% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.69% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -2.47% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.83% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и HMOP
Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) имеют волатильность 0.80% и 0.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMU | HMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.77% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 1.78% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 2.71% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 3.86% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 4.26% | -0.78% |
Сравнение комиссий CGMU и HMOP
CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HMOP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и HMOP
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности HMOP в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.33% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.45% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
CGMU and HMOP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGMU has higher volatility (0.80%) compared to HMOP (0.77%). In terms of maximum drawdown, CGMU dropped -4.11% vs HMOP's -13.12%.
On 3-year performance, CGMU leads with 4.67% vs 4.52% for HMOP. On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGMU has performed better with a 4.67% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.29% for HMOP.
HMOP has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 3.33% for CGMU.
They also come from different issuers: Capital Group and Hartford. Their fees differ too: 0.27% for CGMU and 0.29% for HMOP.
CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGMU и HMOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор