PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMU с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMU с CGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS).

CGMU и CGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMU и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMU и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		0.16%5.19%2.64%6.76%4.53%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью -3.62%.

CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.65%
1 год
4.63%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Municipal Income ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGMU:
CGMU с FLMICGMU с MUBCGMU с AUNYXCGMU с VYMCGMU с BNDCGMU с VCRBCGMU с JMST
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA

Сравнение комиссий CGMU и CGUS

CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGUS в 0.33%.

CGUS
Capital Group Core Equity ETF
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF

Доходность на риск

CGMU vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMU c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMUCGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.93

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.42

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.53

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

6.47

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMU vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа CGUS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMUCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.93

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.78

+0.83

Корреляция

Корреляция между CGMU и CGUS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и CGUS

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности CGUS в 0.99%

TTM2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		3.37%3.32%3.21%3.08%0.49%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%

Просадки

Сравнение просадок CGMU и CGUS

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и CGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMUCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-21.86%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-11.11%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-6.10%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-4.81%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.62%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и CGUS

Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.08%, в то время как у Capital Group Core Equity ETF (CGUS) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMUCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

5.83%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

9.94%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

17.89%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

16.55%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

16.55%

-13.03%