PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMU с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMU с CGDG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG).

CGMU и CGDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMU и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMU и CGDG

2026 (YTD)202520242023
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		0.35%5.19%2.64%6.51%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.66%22.74%11.52%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у CGDG с доходностью 1.66%.

CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.02%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
0.08%
1 месяц
-1.81%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.53%
1 год
18.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Municipal Income ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с CGMU:
CGMU с FLMICGMU с MUBCGMU с AUNYXCGMU с VYMCGMU с BNDCGMU с VCRBCGMU с JMST
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB

Сравнение комиссий CGMU и CGDG

CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGDG в 0.47%.

CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF

Доходность на риск

CGMU vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMU c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMUCGDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.31

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.87

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.91

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

8.55

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMU vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMUCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.31

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.51

+0.12

Корреляция

Корреляция между CGMU и CGDG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и CGDG

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности CGDG в 1.94%

TTM2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		3.37%3.32%3.21%3.08%0.49%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGMU и CGDG

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и CGDG.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMUCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-10.52%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-8.04%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-4.53%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.29%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.21%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и CGDG

Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.11%, в то время как у Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMUCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

4.62%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

8.28%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

14.10%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

12.21%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

12.21%

-8.69%