Сравнение CGMS с SOFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR).
CGMS и SOFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и SOFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | -0.21% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 0.90%.
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и SOFR
CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Доходность на риск
CGMS vs. SOFR — Ранг доходности на риск
CGMS
SOFR
Сравнение CGMS c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 5.09 | -3.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 7.46 | -5.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 3.77 | -2.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 10.15 | -8.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 43.07 | -35.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 5.09 | -3.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 5.01 | -3.38 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и SOFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и SOFR
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SOFR в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и SOFR
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и SOFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -0.41% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -0.41% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | 0.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.03% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.10% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и SOFR
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 0.08% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 0.76% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 0.81% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 0.85% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 0.85% | +4.34% |