PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMS с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMS с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

CGMS и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMS и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMS и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%7.24%11.51%2.61%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%42.18%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий CGMS и CGGR

И CGMS, и CGGR имеют комиссию равную 0.39%.

CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

CGMS vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMSCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.78

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.26

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.23

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

4.49

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMS vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMSCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.78

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.61

+1.02

Корреляция

Корреляция между CGMS и CGGR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и CGGR

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и CGGR

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMSCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-28.90%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-15.13%

+11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-11.04%

+9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-7.93%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

4.15%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и CGGR

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.94%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMSCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

7.30%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

13.07%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

22.66%

-18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

21.98%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

21.98%

-16.79%