Сравнение CGMS с ABI
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.96%.
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGMS и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.77% | 4.02% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.96% | 2.05% |
Correlation
The correlation between CGMS and ABI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMS vs. ABI — Ранг доходности на риск
CGMS
ABI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGMS c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMS | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGMS и ABI
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMS | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -0.95% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.18% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMS | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 1.27% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 1.27% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 1.27% | +3.85% |
Сравнение комиссий CGMS и ABI
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и ABI
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности ABI в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.68% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.08% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
CGMS and ABI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
CGMS has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 5.68% for ABI.
They also come from different issuers: Capital Group and VictoryShares. Their fees differ too: 0.39% for CGMS and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для CGMS и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор