Сравнение CGL.TO с XDU.TO
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and XDU.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion, while XDU.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CGL.TO returned 17.02%/yr vs 9.21%/yr for XDU.TO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CGL.TO charges 0.55%/yr vs 0.16%/yr for XDU.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и XDU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у XDU.TO с доходностью 12.66%.
CGL.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 12.09%
XDU.TO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGL.TO и XDU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 2.98% | 60.12% | 25.67% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 3.30% |
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 12.66% | 2.42% | 14.09% | 3.53% | 1.36% | 20.68% | -1.03% | 15.73% | 4.46% | 3.74% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and XDU.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. XDU.TO — Ранг доходности на риск
CGL.TO
XDU.TO
Сравнение CGL.TO c XDU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGL.TO | XDU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.00 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 8.88 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGL.TO | XDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.70 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.77 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и XDU.TO
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки XDU.TO в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и XDU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | XDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -26.12% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -6.13% | -13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -16.69% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -16.69% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | 0.00% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -3.87% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 2.07% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и XDU.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | XDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 2.77% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 8.40% | +14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.88% | 10.84% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 12.08% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 14.91% | +1.50% |
Сравнение комиссий CGL.TO и XDU.TO
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XDU.TO в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и XDU.TO
CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 2.24% | 2.46% | 2.12% | 2.31% | 2.05% | 2.06% | 2.72% | 2.31% | 2.27% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
CGL.TO and XDU.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDU.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDU.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.
CGL.TO is categorized as Gold, while XDU.TO is Large Cap Value Equities. CGL.TO tracks Gold Bullion, while XDU.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 0.16% for XDU.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и XDU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор