PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGL.TO с XDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGL.TO и XDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGL.TO показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у XDU.TO с доходностью 12.66%.


CGL.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.94%
1 год
29.90%
3 года*
29.26%
5 лет*
17.02%
10 лет*
12.09%

XDU.TO

1 день
0.75%
1 месяц
5.36%
С начала года
12.66%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.87%
3 года*
12.26%
5 лет*
9.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL.TO и XDU.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
2.98%60.12%25.67%11.26%-1.07%-4.58%23.41%16.58%-3.19%3.30%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF
12.66%2.42%14.09%3.53%1.36%20.68%-1.03%15.73%4.46%3.74%

Correlation

The correlation between CGL.TO and XDU.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

CGL.TO vs. XDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина

XDU.TO
Ранг доходности на риск XDU.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDU.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDU.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDU.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDU.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL.TO c XDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGL.TOXDU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.00

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

8.88

-5.11

CGL.TO vs. XDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL.TO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа XDU.TO равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL.TO и XDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGL.TOXDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CGL.TO и XDU.TO

Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки XDU.TO в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и XDU.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGL.TOXDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-26.12%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-6.13%

-13.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-16.69%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-16.69%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.55%

0.00%

-17.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-3.87%

-14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

2.07%

+5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL.TO и XDU.TO

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGL.TOXDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.77%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.18%

8.40%

+14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

10.84%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

12.08%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

14.91%

+1.50%

Сравнение комиссий CGL.TO и XDU.TO

CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XDU.TO в 0.16%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL.TO и XDU.TO

CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF
2.24%2.46%2.12%2.31%2.05%2.06%2.72%2.31%2.27%1.27%

Часто задаваемые вопросы


CGL.TO and XDU.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDU.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDU.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.

CGL.TO is categorized as Gold, while XDU.TO is Large Cap Value Equities. CGL.TO tracks Gold Bullion, while XDU.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 0.16% for XDU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и XDU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор