PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGL.TO с VALT-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGL.TO и VALT-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CGL.TO торгуется в CAD, в то время как VALT-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALT-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGL.TO показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у VALT-U.TO с доходностью -5.00%.


CGL.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-5.63%
6 месяцев
-13.40%
С начала года
-8.13%
1 год
17.26%
3 года*
24.25%
5 лет*
15.37%
10 лет*
10.01%

VALT-U.TO

1 день
0.27%
1 месяц
-6.43%
6 месяцев
-11.66%
С начала года
-5.00%
1 год
22.96%
3 года*
28.97%
5 лет*
19.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL.TO и VALT-U.TO


2026 (YTD)20252024202320222021
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
-8.13%60.08%25.70%11.26%-1.07%-1.77%
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)
-5.00%57.87%36.96%10.73%5.35%-0.94%

Correlation

The correlation between CGL.TO and VALT-U.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.52

Over the past year, CGL.TO and VALT-U.TO have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

CI Gold Bullion ETF (US$ Series)

Доходность на риск

CGL.TO vs. VALT-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина

VALT-U.TO
Ранг доходности на риск VALT-U.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT-U.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT-U.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT-U.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT-U.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT-U.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL.TO c VALT-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGL.TOVALT-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.63

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

1.46

+0.04

CGL.TO vs. VALT-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL.TO на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALT-U.TO равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL.TO и VALT-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGL.TO и VALT-U.TO

Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки VALT-U.TO в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и VALT-U.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGL.TOVALT-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-36.84%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.06%

-36.84%

+9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.06%

-36.84%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-36.84%

+9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.45%

-36.67%

+10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-5.85%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.48%

15.79%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL.TO и VALT-U.TO

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALT-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGL.TOVALT-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

6.19%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.65%

38.76%

-14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.38%

41.34%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

23.09%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

22.45%

-5.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL.TO и VALT-U.TO

Ни CGL.TO, ни VALT-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CGL.TO and VALT-U.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и VALT-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор