Сравнение CGL.TO с VALT-U.TO
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) are both Gold funds. CGL.TO is passively managed, while VALT-U.TO is actively managed. Over the past 5 years, CGL.TO returned 15.37%/yr vs 19.56%/yr for VALT-U.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и VALT-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGL.TO торгуется в CAD, в то время как VALT-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALT-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у VALT-U.TO с доходностью -5.00%.
CGL.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- -13.40%
- С начала года
- -8.13%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 10.01%
VALT-U.TO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGL.TO и VALT-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -8.13% | 60.08% | 25.70% | 11.26% | -1.07% | -1.77% |
VALT-U.TO CI Gold Bullion ETF (US$ Series) | -5.00% | 57.87% | 36.96% | 10.73% | 5.35% | -0.94% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and VALT-U.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г. | 0.52 |
Over the past year, CGL.TO and VALT-U.TO have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. VALT-U.TO — Ранг доходности на риск
CGL.TO
VALT-U.TO
Сравнение CGL.TO c VALT-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL.TO | VALT-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 1.46 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и VALT-U.TO
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки VALT-U.TO в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и VALT-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | VALT-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -36.84% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.06% | -36.84% | +9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -36.84% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -36.84% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.45% | -36.67% | +10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -5.85% | -13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 15.79% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и VALT-U.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALT-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | VALT-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.19% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 38.76% | -14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.38% | 41.34% | -12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 23.09% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 22.45% | -5.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и VALT-U.TO
Ни CGL.TO, ни VALT-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CGL.TO and VALT-U.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and CI.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и VALT-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор