Сравнение CGL.TO с HGY.TO
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and HGY.TO (Global X Gold Yield ETF) are both Gold funds. CGL.TO is passively managed, while HGY.TO is actively managed. Over the past 10 years, CGL.TO returned 12.09%/yr vs 9.53%/yr for HGY.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGL.TO charges 0.55%/yr vs 0.86%/yr for HGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и HGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у HGY.TO с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции CGL.TO превзошли акции HGY.TO по среднегодовой доходности: 12.09% против 9.53% соответственно.
CGL.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 12.09%
HGY.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам CGL.TO и HGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 2.98% | 60.12% | 25.67% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 11.68% |
HGY.TO Global X Gold Yield ETF | 2.01% | 48.66% | 21.36% | 9.51% | -1.07% | -4.51% | 18.67% | 13.62% | -3.58% | 8.33% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and HGY.TO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г. | 0.77 |
Over the past year, CGL.TO and HGY.TO have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.77, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. HGY.TO — Ранг доходности на риск
CGL.TO
HGY.TO
Сравнение CGL.TO c HGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGL.TO | HGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.40 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 3.71 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGL.TO | HGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.05 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и HGY.TO
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки HGY.TO в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и HGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | HGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -39.53% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -17.47% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -17.47% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -18.32% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | -20.31% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | -14.84% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -17.84% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 6.57% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и HGY.TO
Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) составляет 5.60%, в то время как у Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | HGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 7.22% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 20.72% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.88% | 23.44% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 15.57% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 15.45% | +0.96% |
Сравнение комиссий CGL.TO и HGY.TO
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HGY.TO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и HGY.TO
CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGY.TO Global X Gold Yield ETF | 6.08% | 4.92% | 5.32% | 6.10% | 6.42% | 5.87% | 5.72% | 4.19% | 4.66% | 4.63% | 5.37% | 6.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CGL.TO and HGY.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CGL.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGL.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.86% for HGY.TO.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 0.86% for HGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и HGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор