PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGL.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGL.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CGL.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGL.TO показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции CGL.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.99% против 14.20% соответственно.


CGL.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-3.25%
1 год
19.93%
3 года*
27.16%
5 лет*
15.73%
10 лет*
10.99%

BRK-B

1 день
0.90%
1 месяц
3.19%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.66%
1 год
3.13%
3 года*
15.00%
5 лет*
14.53%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL.TO и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
-3.19%60.08%25.70%11.26%-1.07%-4.58%23.41%16.58%-3.19%11.68%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-0.69%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%6.36%11.67%13.39%

Correlation

The correlation between CGL.TO and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

CGL.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGL.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.17

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

0.36

+2.14

CGL.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL.TO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGL.TO и BRK-B

Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGL.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.96%

-41.13%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.93%

-12.05%

-12.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-17.69%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-23.03%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.93%

-23.14%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.50%

-11.05%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-9.95%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

5.68%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL.TO и BRK-B

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGL.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

4.35%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

11.47%

+12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

15.33%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

18.07%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

20.44%

-3.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL.TO и BRK-B

Ни CGL.TO, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CGL.TO and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор