Сравнение CGL.TO с BRK-B
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) is Gold fund tracking the Gold Bullion, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CGL.TO returned 10.99%/yr vs 14.20%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGL.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции CGL.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.99% против 14.20% соответственно.
CGL.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 10.99%
BRK-B
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам CGL.TO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -3.19% | 60.08% | 25.70% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 11.68% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.69% | 5.83% | 37.85% | 12.71% | 9.86% | 28.89% | -0.06% | 6.36% | 11.67% | 13.39% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CGL.TO
BRK-B
Сравнение CGL.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL.TO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.17 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 0.36 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и BRK-B
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.96% | -41.13% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.93% | -12.05% | -12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -17.69% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -23.03% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.93% | -23.14% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.50% | -11.05% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -9.95% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 5.68% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и BRK-B
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 4.35% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 11.47% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 15.33% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 18.07% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 20.44% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и BRK-B
Ни CGL.TO, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CGL.TO and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор