Сравнение CGL-C.TO с XEG.TO
CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD), while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGL-C.TO returned 11.94%/yr vs 10.92%/yr for XEG.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGL-C.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGL-C.TO показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 26.44%. За последние 10 лет акции CGL-C.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 11.94% против 10.92% соответственно.
CGL-C.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 30.39%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 11.94%
XEG.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 26.44%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 45.19%
- 3 года*
- 23.59%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | -3.58% | 55.55% | 37.41% | 10.13% | 6.11% | -4.85% | 21.75% | 11.98% | 6.86% | 4.31% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 26.44% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
Correlation
The correlation between CGL-C.TO and XEG.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | -0.07 |
The correlation between CGL-C.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL-C.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
CGL-C.TO
XEG.TO
Сравнение CGL-C.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL-C.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.82 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 10.46 | -7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL-C.TO и XEG.TO
Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL-C.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.01% | -87.51% | +57.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.34% | -16.09% | -6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.34% | -25.67% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -28.42% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -79.66% | +56.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.80% | -15.91% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -34.57% | +23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 4.33% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL-C.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) составляет 8.31%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL-C.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 8.75% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 19.90% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 23.36% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 28.69% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 33.41% | -17.84% |
Сравнение комиссий CGL-C.TO и XEG.TO
CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL-C.TO и XEG.TO
CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.91% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
CGL-C.TO and XEG.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGL-C.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGL-C.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
CGL-C.TO is categorized as Gold, while XEG.TO is Energy Equities. CGL-C.TO tracks LBMA Gold Price (CAD), while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор