Сравнение CGL-C.TO с VALT-U.TO
CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) are both Gold funds. CGL-C.TO is passively managed, while VALT-U.TO is actively managed. Over the past 5 years, CGL-C.TO returned 18.87%/yr vs 19.50%/yr for VALT-U.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CGL-C.TO и VALT-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGL-C.TO торгуется в CAD, в то время как VALT-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALT-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL-C.TO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у VALT-U.TO с доходностью -5.25%.
CGL-C.TO
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -7.86%
- 6 месяцев
- -12.97%
- С начала года
- -5.74%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 28.72%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 11.83%
VALT-U.TO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.68%
- 6 месяцев
- -12.29%
- С начала года
- -5.25%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и VALT-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | -5.74% | 55.55% | 37.41% | 10.13% | 6.11% | -1.98% |
VALT-U.TO CI Gold Bullion ETF (US$ Series) | -5.25% | 57.87% | 36.96% | 10.73% | 5.35% | -0.94% |
Correlation
The correlation between CGL-C.TO and VALT-U.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г. | 0.51 |
Over the past year, CGL-C.TO and VALT-U.TO have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL-C.TO vs. VALT-U.TO — Ранг доходности на риск
CGL-C.TO
VALT-U.TO
Сравнение CGL-C.TO c VALT-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL-C.TO | VALT-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.63 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 1.47 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL-C.TO и VALT-U.TO
Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки VALT-U.TO в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и VALT-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL-C.TO | VALT-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.01% | -36.84% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.55% | -36.84% | +13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | -36.84% | +13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -36.84% | +13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.55% | -36.84% | +13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -5.83% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.85% | 15.62% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL-C.TO и VALT-U.TO
iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALT-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL-C.TO | VALT-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.20% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 38.76% | -15.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 41.34% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 23.10% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 22.46% | -6.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL-C.TO и VALT-U.TO
Ни CGL-C.TO, ни VALT-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CGL-C.TO and VALT-U.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and CI.
Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и VALT-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор