PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGL-C.TO с VALT-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGL-C.TO и VALT-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CGL-C.TO торгуется в CAD, в то время как VALT-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALT-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGL-C.TO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у VALT-U.TO с доходностью -5.25%.


CGL-C.TO

1 день
-1.85%
1 месяц
-7.86%
6 месяцев
-12.97%
С начала года
-5.74%
1 год
21.17%
3 года*
28.72%
5 лет*
18.87%
10 лет*
11.83%

VALT-U.TO

1 день
-1.49%
1 месяц
-7.68%
6 месяцев
-12.29%
С начала года
-5.25%
1 год
22.79%
3 года*
29.46%
5 лет*
19.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и VALT-U.TO


2026 (YTD)20252024202320222021
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF
-5.74%55.55%37.41%10.13%6.11%-1.98%
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)
-5.25%57.87%36.96%10.73%5.35%-0.94%

Correlation

The correlation between CGL-C.TO and VALT-U.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.51

Over the past year, CGL-C.TO and VALT-U.TO have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Bullion ETF

CI Gold Bullion ETF (US$ Series)

Доходность на риск

CGL-C.TO vs. VALT-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина

VALT-U.TO
Ранг доходности на риск VALT-U.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT-U.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT-U.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT-U.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL-C.TO c VALT-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGL-C.TOVALT-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

0.63

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

1.47

+0.69

CGL-C.TO vs. VALT-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL-C.TO на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VALT-U.TO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL-C.TO и VALT-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGL-C.TO и VALT-U.TO

Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки VALT-U.TO в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и VALT-U.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGL-C.TOVALT-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-36.84%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.55%

-36.84%

+13.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-36.84%

+13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-36.84%

+13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.55%

-36.84%

+13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-5.83%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.85%

15.62%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL-C.TO и VALT-U.TO

iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALT-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGL-C.TOVALT-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.20%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.85%

38.76%

-15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

41.34%

-14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

23.10%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

22.46%

-6.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL-C.TO и VALT-U.TO

Ни CGL-C.TO, ни VALT-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CGL-C.TO and VALT-U.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и VALT-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор