PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL-C.TO с HGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGL-C.TO с HGY.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and HGY.TO (Global X Gold Yield ETF) are both Gold funds. CGL-C.TO is passively managed, while HGY.TO is actively managed. Over the past 10 years, CGL-C.TO returned 11.94%/yr vs 5.96%/yr for HGY.TO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 0.86%/yr for HGY.TO.

Доходность

Сравнение доходности CGL-C.TO и HGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGL-C.TO показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у HGY.TO с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции CGL-C.TO превзошли акции HGY.TO по среднегодовой доходности: 11.94% против 5.96% соответственно.

CGL-C.TO

1 день
0.70%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-6.87%
1 год
24.21%
3 года*
30.39%
5 лет*
20.42%
10 лет*
11.94%

HGY.TO

1 день
0.93%
1 месяц
-10.67%
С начала года
-8.45%
6 месяцев
-10.69%
1 год
12.37%
3 года*
20.47%
5 лет*
12.03%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и HGY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		-3.58%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%6.86%4.31%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		-8.45%48.66%21.36%9.51%-3.64%-7.21%15.27%11.16%-5.75%5.87%

Correlation

The correlation between CGL-C.TO and HGY.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.70

Over the past year, CGL-C.TO and HGY.TO have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF

Global X Gold Yield ETF

Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с XEG.TOHGY.TO с HUG.TOHGY.TO с GC=FHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с AMAX.TOHGY.TO с ZGLD.TO

Доходность на риск

CGL-C.TO vs. HGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL-C.TO c HGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGL-C.TOHGY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.50

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.79

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

0.51

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

1.51

+1.34

CGL-C.TO vs. HGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL-C.TO на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа HGY.TO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL-C.TO и HGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGL-C.TO и HGY.TO

Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки HGY.TO в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и HGY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGL-C.TOHGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-48.61%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.34%

-24.27%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.34%

-24.27%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-24.27%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-25.23%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.80%

-23.57%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-30.63%

+19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

8.21%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL-C.TO и HGY.TO

Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) составляет 8.31%, в то время как у Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGL-C.TOHGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

9.60%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.79%

22.59%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

25.08%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

16.03%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

15.68%

-0.11%

Сравнение комиссий CGL-C.TO и HGY.TO

CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HGY.TO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL-C.TO и HGY.TO

CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		6.77%4.92%5.32%6.10%3.72%2.93%2.86%2.09%2.33%2.31%2.69%3.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CGL-C.TO and HGY.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CGL-C.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGL-C.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.86% for HGY.TO.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 0.86% for HGY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и HGY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор