Сравнение CGL-C.TO с BTCX-B.TO
CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD), while BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management. Over the past 5 years, CGL-C.TO returned 20.15%/yr vs 13.52%/yr for BTCX-B.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for BTCX-B.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGL-C.TO и BTCX-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGL-C.TO показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у BTCX-B.TO с доходностью -26.21%.
CGL-C.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 12.86%
BTCX-B.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -20.55%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -28.69%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 36.16%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и BTCX-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | -0.61% | 55.55% | 37.41% | 10.13% | 6.11% | 8.02% |
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | -26.21% | -11.32% | 139.01% | 149.40% | -62.06% | -18.60% |
Correlation
The correlation between CGL-C.TO and BTCX-B.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | -0.01 |
The correlation between CGL-C.TO and BTCX-B.TO shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL-C.TO vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск
CGL-C.TO
BTCX-B.TO
Сравнение CGL-C.TO c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL-C.TO | BTCX-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.86 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.76 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -1.30 | +4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL-C.TO и BTCX-B.TO
Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и BTCX-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL-C.TO | BTCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.01% | -75.26% | +45.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -52.20% | +30.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.11% | -52.20% | +30.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | -75.26% | +53.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.39% | -49.47% | +30.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -33.02% | +22.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 30.26% | -22.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL-C.TO и BTCX-B.TO
Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) составляет 7.53%, в то время как у CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL-C.TO | BTCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 12.13% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 33.85% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.11% | 43.22% | -17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 53.90% | -36.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 54.95% | -39.30% |
Сравнение комиссий CGL-C.TO и BTCX-B.TO
CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL-C.TO и BTCX-B.TO
Ни CGL-C.TO, ни BTCX-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CGL-C.TO and BTCX-B.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGL-C.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGL-C.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.
CGL-C.TO is categorized as Gold, while BTCX-B.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 0.80% for BTCX-B.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и BTCX-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор