Сравнение CGJIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CGJIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGJIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | -6.56% | 14.56% | 27.74% | 36.66% | -26.84% | 26.13% | 38.69% | 35.29% | 0.74% | 27.39% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CGJIX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CGJIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.71% против 18.99% соответственно.
CGJIX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 15.71%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGJIX и QQQ
CGJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGJIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CGJIX
QQQ
Сравнение CGJIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGJIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.66 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.00 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 7.32 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGJIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.38 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между CGJIX и QQQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGJIX и QQQ
Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | 3.26% | 3.05% | 2.04% | 0.53% | 0.51% | 1.85% | 1.76% | 1.64% | 5.72% | 2.19% | 1.13% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CGJIX и QQQ
Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGJIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -82.97% | +51.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -12.62% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -35.12% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -35.12% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -7.86% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -32.99% | +27.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.44% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGJIX и QQQ
Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) составляет 5.91%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGJIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.61% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 12.82% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 22.70% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 22.38% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 22.25% | -2.25% |