PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGJIX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGJIX с FSPGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CGJIX (Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CGJIX returned 12.24%/yr vs 13.10%/yr for FSPGX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CGJIX charges 0.24%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGJIX показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 1.51%.

CGJIX

1 день
-2.19%
1 месяц
-1.73%
С начала года
7.25%
6 месяцев
5.96%
1 год
20.55%
3 года*
20.45%
5 лет*
12.24%
10 лет*
17.75%

FSPGX

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.06%
С начала года
1.51%
6 месяцев
-0.02%
1 год
16.35%
3 года*
21.94%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGJIX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		7.25%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%27.39%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		1.51%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Correlation

The correlation between CGJIX and FSPGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.98

The correlation between CGJIX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с CISOCGJIX с CMEUXCGJIX с AWIIXCGJIX с FXAIX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

CGJIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGJIXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.11

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.57

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.12

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

3.65

+4.63

CGJIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и FSPGX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGJIXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-32.66%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-16.17%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-23.32%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-32.66%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-6.88%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-6.36%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.94%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и FSPGX

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) составляет 5.79%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGJIXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.13%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

12.65%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

16.26%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

21.62%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

21.57%

-1.50%

Сравнение комиссий CGJIX и FSPGX

CGJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и FSPGX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FSPGX в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		2.84%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.34%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CGJIX and FSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSPGX has higher volatility (6.13%) compared to CGJIX (5.79%). In terms of maximum drawdown, CGJIX dropped -31.18% vs FSPGX's -32.66%.

CGJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGJIX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор