PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGJIX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGJIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGJIX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		-6.56%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%26.21%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, CGJIX показывает доходность -6.56%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

CGJIX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.82%
1 год
16.08%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.78%
10 лет*
15.71%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с AWIIXCGJIX с CISOCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий CGJIX и FSPGX

CGJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CGJIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGJIXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.84

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.17

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

4.02

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGJIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGJIXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.80

-0.02

Корреляция

Корреляция между CGJIX и FSPGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и FSPGX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		3.26%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и FSPGX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGJIXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-32.66%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-16.17%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-32.66%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-13.03%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-6.43%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.70%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и FSPGX

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) составляет 5.91%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGJIXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.71%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

12.37%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

22.58%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

21.52%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

21.66%

-1.66%