PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGJIX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGJIX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGJIX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		-6.56%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%27.39%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, CGJIX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции CGJIX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 15.71% против 21.96% соответственно.

CGJIX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.82%
1 год
16.08%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.78%
10 лет*
15.71%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с AWIIXCGJIX с CISOCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий CGJIX и FCGSX

CGJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

CGJIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGJIXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.66

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.34

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.98

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

13.43

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGJIX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGJIXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.66

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.95

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.88

-0.10

Корреляция

Корреляция между CGJIX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и FCGSX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		3.26%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%0.00%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и FCGSX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGJIXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-38.77%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-13.10%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-38.77%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-38.77%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-6.44%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-7.05%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.91%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и FCGSX

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) составляет 5.91%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGJIXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

8.15%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

14.39%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

24.14%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

23.69%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

23.19%

-3.19%