Сравнение CGJIX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGJIX или FBGRX.
Основные характеристики
| CGJIX | FBGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.08% | 18.85% |
| Дох-ть за 1 год | 31.23% | 46.59% |
| Дох-ть за 3 года | 10.85% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.86% | 20.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.74 |
| Дневная вол-ть | 13.91% | 17.94% |
| Макс. просадка | -31.18% | -57.42% |
| Current Drawdown | -0.30% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между CGJIX и FBGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGJIX и FBGRX
С начала года, CGJIX показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 18.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGJIX и FBGRX
CGJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGJIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGJIX и FBGRX
Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FBGRX в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | 0.47% | 0.53% | 0.51% | 1.85% | 1.76% | 1.64% | 5.72% | 2.19% | 1.13% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.79% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок CGJIX и FBGRX
Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGJIX и FBGRX
Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.