PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGJIX с CFJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGJIX с CFJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX).

CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и CFJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGJIX и CFJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		-6.56%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%27.39%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		0.50%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%15.17%

Доходность по периодам

С начала года, CGJIX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у CFJIX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции CGJIX превзошли акции CFJIX по среднегодовой доходности: 15.71% против 10.61% соответственно.

CGJIX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.82%
1 год
16.08%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.78%
10 лет*
15.71%

CFJIX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.43%
С начала года
0.50%
6 месяцев
4.10%
1 год
16.04%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.63%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с AWIIXCGJIX с CISOCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX
Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с QQQCFJIX с EMTIXCFJIX с AMRMXCFJIX с FXAIXCFJIX с VEIRXCFJIX с SCHY

Сравнение комиссий CGJIX и CFJIX

И CGJIX, и CFJIX имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Доходность на риск

CGJIX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGJIXCFJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.97

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

5.92

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGJIX vs. CFJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFJIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и CFJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGJIXCFJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.97

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.59

+0.19

Корреляция

Корреляция между CGJIX и CFJIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и CFJIX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности CFJIX в 9.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		3.26%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		9.11%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и CFJIX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и CFJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGJIXCFJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-36.91%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-11.88%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-22.62%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-36.91%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-6.81%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-5.17%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.91%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и CFJIX

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGJIXCFJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.02%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.44%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

16.76%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

15.92%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

17.95%

+2.05%