PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGJIX с CFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGJIX с CFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX).

CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и CFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGJIX и CFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		-6.56%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%26.21%
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		-1.58%10.50%6.65%10.34%-14.13%7.92%12.51%15.89%-2.54%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, CGJIX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у CFAIX с доходностью -1.58%.

CGJIX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.82%
1 год
16.08%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.78%
10 лет*
15.71%

CFAIX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.07%
1 год
7.25%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с AWIIXCGJIX с CISOCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX
Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CYBIXCFAIX с CFICXCFAIX с CULAXCFAIX с CDHIXCFAIX с CSTAX

Сравнение комиссий CGJIX и CFAIX

CGJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CFAIX в 0.66%.

CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Доходность на риск

CGJIX vs. CFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c CFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGJIXCFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.13

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.59

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.08

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGJIX vs. CFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFAIX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и CFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGJIXCFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.13

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.79

-0.01

Корреляция

Корреляция между CGJIX и CFAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и CFAIX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности CFAIX в 3.58%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		3.26%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.58%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и CFAIX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что больше максимальной просадки CFAIX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и CFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGJIXCFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-18.74%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-5.08%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-18.74%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-3.66%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-3.30%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.27%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и CFAIX

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGJIXCFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

2.87%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

4.15%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

6.78%

+13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

7.07%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

6.91%

+13.09%