PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGJIX с CFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGJIX с CFAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGJIX (Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund) and CFAIX (Calvert Conservative Allocation Fund Class I) are both mutual funds - CGJIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CFAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 5 years, CGJIX returned 14.53%/yr vs 3.94%/yr for CFAIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGJIX charges 0.24%/yr vs 0.66%/yr for CFAIX.

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и CFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGJIX показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у CFAIX с доходностью 4.59%.

CGJIX

1 день
0.13%
1 месяц
6.98%
С начала года
12.35%
6 месяцев
11.64%
1 год
28.82%
3 года*
23.19%
5 лет*
14.53%
10 лет*
17.80%

CFAIX

1 день
0.15%
1 месяц
2.66%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.75%
1 год
12.27%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGJIX и CFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		12.35%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%26.21%
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		4.59%10.50%6.65%10.34%-14.13%7.92%12.51%15.89%-2.54%8.20%

Correlation

The correlation between CGJIX and CFAIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.80

The correlation between CGJIX and CFAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с CISOCGJIX с AWIIXCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX
Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CDHIXCFAIX с CYBIXCFAIX с CULAXCFAIX с CFICXCFAIX с CSTAX

Доходность на риск

CGJIX vs. CFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c CFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGJIXCFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.16

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.18

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.50

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

11.22

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGJIX vs. CFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFAIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и CFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGJIXCFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.87

0.00

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и CFAIX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что больше максимальной просадки CFAIX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и CFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGJIXCFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-18.74%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-5.01%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-7.83%

-14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-18.74%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-3.26%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.11%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и CFAIX

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGJIXCFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.20%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

4.80%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

5.79%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

7.16%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

6.92%

+13.12%

Сравнение комиссий CGJIX и CFAIX

CGJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CFAIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и CFAIX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности CFAIX в 3.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.37%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%0.00%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		2.71%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%

Часто задаваемые вопросы

CGJIX and CFAIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGJIX has higher volatility (3.38%) compared to CFAIX (2.20%). In terms of maximum drawdown, CGJIX dropped -31.18% vs CFAIX's -18.74%.

CGJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGJIX и CFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор