Сравнение CGIE с LVHI

С начала года, CGIE показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGIE и LVHI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности LVHI в 4.52%

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и LVHI.

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.