Сравнение CGIE с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
CGIE и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGIE и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGIE и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | -1.12% | 28.11% | 0.72% | 11.14% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.
CGIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGIE и JHID
CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
CGIE vs. JHID — Ранг доходности на риск
CGIE
JHID
Сравнение CGIE c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIE | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.57 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.35 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.81 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 16.46 | -10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIE | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.57 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.55 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между CGIE и JHID составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIE и JHID
Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности JHID в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | 1.18% | 1.17% | 1.27% | 0.19% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
Просадки
Сравнение просадок CGIE и JHID
Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGIE | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -12.42% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -10.23% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -3.80% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -2.53% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.37% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIE и JHID
Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGIE | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 6.09% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 9.44% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 15.16% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 13.88% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 13.88% | +1.31% |