PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGIE с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGIE и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIE и IXUS


2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF
-1.12%28.11%0.72%11.14%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.51%32.40%5.19%9.74%

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 3.51%.


CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IXUS

1 день
1.12%
1 месяц
-5.25%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.33%
1 год
29.34%
3 года*
15.98%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group International Equity ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Сравнение комиссий CGIE и IXUS

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.


Доходность на риск

CGIE vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGIEIXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.70

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.33

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.63

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

10.05

-3.86

CGIE vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGIEIXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.70

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.45

+0.54

Корреляция

Корреляция между CGIE и IXUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и IXUS

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IXUS в 3.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIE
Capital Group International Equity ETF
1.18%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.13%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и IXUS

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и IXUS.


Загрузка...

Показатели просадок


CGIEIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-36.22%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.36%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-7.26%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-7.58%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.97%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и IXUS

Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеют волатильность 7.97% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGIEIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.78%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

11.63%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

17.38%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

15.96%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

16.98%

-1.79%