Сравнение CGIE с IXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).
CGIE и IXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CGIE и IXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGIE и IXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | -1.12% | 28.11% | 0.72% | 11.14% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.51% | 32.40% | 5.19% | 9.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 3.51%.
CGIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXUS
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGIE и IXUS
CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.
Доходность на риск
CGIE vs. IXUS — Ранг доходности на риск
CGIE
IXUS
Сравнение CGIE c IXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIE | IXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.70 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.33 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.63 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 10.05 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIE | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.70 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.45 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между CGIE и IXUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIE и IXUS
Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IXUS в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | 1.18% | 1.17% | 1.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.13% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок CGIE и IXUS
Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и IXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGIE | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -36.22% | +22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -11.36% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -7.26% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -7.58% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.97% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIE и IXUS
Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеют волатильность 7.97% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGIE | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 7.78% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.63% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 17.38% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 15.96% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.98% | -1.79% |