PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIE с IXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGIE (Capital Group International Equity ETF) and IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CGIE is actively managed, while IXUS is passively managed. Over the past year, CGIE returned 13.91% vs 31.47% for IXUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CGIE charges 0.54%/yr vs 0.07%/yr for IXUS.

Доходность

Сравнение доходности CGIE и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 14.67%.

CGIE

1 день
0.96%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.80%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXUS

1 день
0.14%
1 месяц
3.59%
С начала года
14.67%
6 месяцев
17.05%
1 год
31.47%
3 года*
19.69%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIE и IXUS

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.63%28.11%0.72%11.14%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		14.67%32.40%5.19%9.74%

Correlation

The correlation between CGIE and IXUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.94

The correlation between CGIE and IXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIE и IXUS

Секторы
CGIE
IXUS

Промышленность

28.1%
15.9%

Финансовые услуги

20.1%
22.4%

Технологии

17.8%
18.0%

Здравоохранение

7.5%
7.1%

Потребительский защитный сектор

7.0%
5.1%

Коммунальные услуги

6.8%
3.2%

Сырьевые материалы

4.1%
7.6%

Энергетика

3.8%
5.2%

Потребительский циклический сектор

2.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.8%

Недвижимость

-

2.5%

Промышленность

CGIE
28.1%
IXUS
15.9%

Финансовые услуги

CGIE
20.1%
IXUS
22.4%

Технологии

CGIE
17.8%
IXUS
18.0%

Здравоохранение

CGIE
7.5%
IXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

CGIE
7.0%
IXUS
5.1%

Коммунальные услуги

CGIE
6.8%
IXUS
3.2%

Сырьевые материалы

CGIE
4.1%
IXUS
7.6%

Энергетика

CGIE
3.8%
IXUS
5.2%

Потребительский циклический сектор

CGIE
2.7%
IXUS
8.3%

Коммуникационные услуги

CGIE
2.2%
IXUS
4.8%

Недвижимость

CGIE

-

IXUS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG

Доходность на риск

CGIE vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIEIXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.06

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.84

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.78

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

10.89

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIEIXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.06

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.49

+0.59

Просадки

Сравнение просадок CGIE и IXUS

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и IXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIEIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-36.22%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.36%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.87%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-7.50%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.90%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и IXUS

Текущая волатильность для Capital Group International Equity ETF (CGIE) составляет 5.22%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что CGIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIEIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.50%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

13.16%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.36%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

16.21%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.07%

-1.55%

Сравнение комиссий CGIE и IXUS

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и IXUS

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IXUS в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.10%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.82%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CGIE and IXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IXUS has higher volatility (5.50%) compared to CGIE (5.22%). In terms of maximum drawdown, CGIE dropped -13.82% vs IXUS's -36.22%.

On 1-year performance, IXUS leads with 31.47% vs 13.91% for CGIE. On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CGIE has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IXUS has performed better with a 31.47% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.54% for CGIE.

IXUS has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.10% for CGIE.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.54% for CGIE and 0.07% for IXUS.

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIE и IXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор