PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIE с DWMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

CGIE и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIE и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIE и DWMF

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%0.72%11.14%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		4.78%24.42%10.22%3.29%

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
0.91%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.77%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS

Сравнение комиссий CGIE и DWMF

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

CGIE
Capital Group International Equity ETF
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund

Доходность на риск

CGIE vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIEDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.45

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.11

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.28

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

8.63

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWMF равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIEDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.45

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.54

+0.46

Корреляция

Корреляция между CGIE и DWMF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и DWMF

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DWMF в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и DWMF

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIEDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-29.72%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-8.74%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-4.47%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.88%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.31%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и DWMF

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIEDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

5.56%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

8.43%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

13.73%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

11.20%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

14.16%

+1.03%