PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIE с CGCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV).

CGIE и CGCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIE и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIE и CGCV

2026 (YTD)20252024
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%-3.87%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью -1.62%.

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL

Сравнение комиссий CGIE и CGCV

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.

CGIE
Capital Group International Equity ETF
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

CGIE vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIECGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.82

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.15

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

4.86

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCV равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIECGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.82

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.99

0.00

Корреляция

Корреляция между CGIE и CGCV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и CGCV

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности CGCV в 1.57%

TTM202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и CGCV

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и CGCV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIECGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-13.13%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.34%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-5.97%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.69%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.44%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и CGCV

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIECGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

4.11%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

7.65%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

14.29%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

12.87%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

12.87%

+2.32%