PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGIC с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIC с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGIC returned 24.38% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGIC charges 0.54%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности CGIC и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

CGIC

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
5.82%
С начала года
10.54%
1 год
24.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIC и JIVE

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		10.54%37.53%-3.23%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%2.02%

Correlation

The correlation between CGIC and JIVE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.92

The correlation between CGIC and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIC и JIVE

Секторы
CGIC
JIVE

Технологии

20.6%
11.7%

Финансовые услуги

19.1%
37.6%

Промышленность

14.0%
10.2%

Сырьевые материалы

8.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

7.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.2%

Энергетика

5.7%
10.7%

Здравоохранение

4.7%
4.5%

Коммунальные услуги

3.7%
2.4%

Недвижимость

1.7%
2.4%

Технологии

CGIC
20.6%
JIVE
11.7%

Финансовые услуги

CGIC
19.1%
JIVE
37.6%

Промышленность

CGIC
14.0%
JIVE
10.2%

Сырьевые материалы

CGIC
8.3%
JIVE
5.7%

Потребительский защитный сектор

CGIC
8.1%
JIVE
4.3%

Коммуникационные услуги

CGIC
7.1%
JIVE
4.2%

Потребительский циклический сектор

CGIC
7.0%
JIVE
6.2%

Энергетика

CGIC
5.7%
JIVE
10.7%

Здравоохранение

CGIC
4.7%
JIVE
4.5%

Коммунальные услуги

CGIC
3.7%
JIVE
2.4%

Недвижимость

CGIC
1.7%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с CGNGCGIC с LVHICGIC с CIVVXCGIC с DODFXCGIC с AVNV
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

CGIC vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGICJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.53

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.35

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.62

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

13.60

-5.51

CGIC vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGIC и JIVE

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGICJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-13.79%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.57%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.47%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.95%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.81%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и JIVE

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CGIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGICJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.14%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

13.17%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

15.13%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

15.09%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

15.09%

+1.43%

Сравнение комиссий CGIC и JIVE

CGIC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и JIVE

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.70%1.60%0.68%0.00%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CGIC and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGIC has higher volatility (5.05%) compared to JIVE (4.14%). In terms of maximum drawdown, CGIC dropped -13.10% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 24.38% for CGIC. On fees, CGIC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 24.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGIC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.70% for CGIC.

They also come from different issuers: Capital Group and JPMorgan. Their fees differ too: 0.54% for CGIC and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIC и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор