PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIC с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

CGIC и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIC и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIC и JIVE

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий CGIC и JIVE

CGIC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF

Доходность на риск

CGIC vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.59

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.27

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.69

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

15.22

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.59

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.93

-0.66

Корреляция

Корреляция между CGIC и JIVE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и JIVE

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок CGIC и JIVE

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGICJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-13.79%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.96%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-6.09%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-1.96%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и JIVE

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 7.26% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGICJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.00%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.11%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

16.94%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

14.85%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

14.85%

+0.95%