PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIC с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

CGIC и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIC и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIC и IYW

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%5.69%

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%.

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с AVNVCGIC с FCNTX
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Сравнение комиссий CGIC и IYW

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
IYW
iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

CGIC vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.13

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.73

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.77

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

5.68

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.13

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.30

+0.97

Корреляция

Корреляция между CGIC и IYW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и IYW

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности IYW в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CGIC и IYW

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

CGICIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-81.90%

+68.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-17.81%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-12.65%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-34.87%

+32.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.55%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и IYW

Текущая волатильность для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) составляет 7.26%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что CGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGICIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

8.23%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

15.99%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

26.92%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

25.78%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

24.98%

-9.18%