PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIC с IPOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

CGIC и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIC и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIC и IPOS

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		11.50%39.93%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий CGIC и IPOS

CGIC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF

Доходность на риск

CGIC vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.68

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.11

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.84

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

8.62

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.01

+1.27

Корреляция

Корреляция между CGIC и IPOS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и IPOS

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности IPOS в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок CGIC и IPOS

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGICIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-73.09%

+59.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-17.17%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-52.62%

+45.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-31.78%

+29.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.66%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и IPOS

Текущая волатильность для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) составляет 7.26%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что CGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGICIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

15.75%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

24.15%

-12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

29.25%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

26.52%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

23.70%

-7.90%