PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIC с IDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).

CGIC и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIC и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIC и IDEV

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.85%32.56%-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 2.85%.

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
1.51%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.12%
1 год
27.30%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO

Сравнение комиссий CGIC и IDEV

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

CGIC vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.60

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.22

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.46

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

9.65

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.52

+0.76

Корреляция

Корреляция между CGIC и IDEV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и IDEV

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IDEV в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.31%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CGIC и IDEV

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и IDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGICIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-34.77%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.20%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-6.50%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-6.64%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.86%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и IDEV

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 7.26% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGICIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.31%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.99%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

17.14%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.12%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

17.26%

-1.46%