PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGIC с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGIC и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIC и FDT


Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.


CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group International Core Equity ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий CGIC и FDT

CGIC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.


Доходность на риск

CGIC vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGICFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.96

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.59

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

4.30

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

17.64

-6.92

CGIC vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGICFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.96

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.36

+0.92

Корреляция

Корреляция между CGIC и FDT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и FDT

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FDT в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок CGIC и FDT

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и FDT.


Загрузка...

Показатели просадок


CGICFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-46.10%

+33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-13.41%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-8.75%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-10.86%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.27%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и FDT

Текущая волатильность для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) составляет 7.26%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что CGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGICFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

8.78%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

14.05%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

19.39%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

17.87%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

18.33%

-2.53%