PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с CIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIC с CIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).

CGIC и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIC и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIC и CIL

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.30%
1 год
28.86%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с ECHCIL с IEFACIL с PPIECIL с IMTM

Сравнение комиссий CGIC и CIL

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CGIC vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICCILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.28

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.13

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.33

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

15.18

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.28

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.44

+0.84

Корреляция

Корреляция между CGIC и CIL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и CIL

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CIL в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Просадки

Сравнение просадок CGIC и CIL

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и CIL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGICCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-36.27%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.66%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-0.58%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-6.65%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.73%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и CIL

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CGIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGICCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

0.00%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

5.73%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

13.28%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.66%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

17.32%

-1.52%