Сравнение CGIAX с EPDPX
CGIAX (American Funds International Growth and Income Fund) and EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CGIAX returned 9.51%/yr vs 10.04%/yr for EPDPX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIAX charges 0.93%/yr vs 1.52%/yr for EPDPX.
Доходность
Сравнение доходности CGIAX и EPDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGIAX показывает доходность 12.65%, а EPDPX немного выше – 12.69%. За последние 10 лет акции CGIAX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.04% соответственно.
CGIAX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 9.51%
EPDPX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам CGIAX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIAX American Funds International Growth and Income Fund | 12.65% | 35.04% | 3.26% | 15.22% | -15.49% | 9.79% | 7.73% | 27.06% | -14.45% | 26.00% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 12.69% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Correlation
The correlation between CGIAX and EPDPX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2014 г. | 0.78 |
The correlation between CGIAX and EPDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGIAX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
CGIAX
EPDPX
Сравнение CGIAX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIAX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.57 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.99 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 14.90 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIAX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 3.16 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.96 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CGIAX и EPDPX
Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и EPDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGIAX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -39.21% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -10.96% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.58% | -13.15% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -21.06% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -33.34% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -3.59% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -11.19% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.93% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIAX и EPDPX
American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что CGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGIAX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.27% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 11.64% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 13.84% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.08% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 14.89% | +1.02% |
Сравнение комиссий CGIAX и EPDPX
CGIAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIAX и EPDPX
Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности EPDPX в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIAX American Funds International Growth and Income Fund | 7.32% | 8.13% | 3.34% | 2.27% | 3.99% | 6.90% | 1.35% | 2.36% | 2.74% | 1.80% | 2.29% | 3.17% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.94% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
CGIAX and EPDPX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGIAX has higher volatility (4.86%) compared to EPDPX (4.27%). In terms of maximum drawdown, CGIAX dropped -35.78% vs EPDPX's -39.21%.
EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGIAX и EPDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор