PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIAX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIAX с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

CGIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIAX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIAX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		1.57%35.04%3.26%15.22%-15.49%9.79%7.73%27.06%-14.45%26.00%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, CGIAX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции CGIAX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.83% соответственно.

CGIAX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.73%

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с CGIAX:
CGIAX с SCHDCGIAX с VTWAXCGIAX с NDARXCGIAX с SCHRCGIAX с CGIECGIAX с FTIHXCGIAX с VOO
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий CGIAX и EPDPX

CGIAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund

Доходность на риск

CGIAX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIAX
Ранг доходности на риск CGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIAX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIAXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.99

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.53

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.57

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.39

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

17.85

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIAX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIAX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIAX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIAXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.99

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.06

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.02

Корреляция

Корреляция между CGIAX и EPDPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIAX и EPDPX

Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		8.11%8.13%3.34%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок CGIAX и EPDPX

Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIAXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-39.21%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-10.96%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-21.06%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-33.34%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-7.16%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-11.30%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.70%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIAX и EPDPX

Текущая волатильность для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) составляет 6.31%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что CGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIAXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.11%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

11.64%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

16.26%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.07%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

14.88%

+0.95%