PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIAX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

CGIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		1.57%35.04%3.26%15.22%-15.49%9.79%7.73%27.06%-14.45%26.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, CGIAX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции CGIAX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.17% соответственно.

CGIAX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.73%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с CGIAX:
CGIAX с SCHDCGIAX с VTWAXCGIAX с NDARXCGIAX с SCHRCGIAX с CGIECGIAX с FTIHXCGIAX с VOO
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий CGIAX и ABALX

CGIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

CGIAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIAX
Ранг доходности на риск CGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.56

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.28

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.43

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

10.15

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.56

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.79

-0.35

Корреляция

Корреляция между CGIAX и ABALX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIAX и ABALX

Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		8.11%8.13%3.34%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок CGIAX и ABALX

Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-40.20%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-7.33%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-18.76%

-11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-22.34%

-13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-5.37%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-3.86%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.76%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIAX и ABALX

American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что CGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

3.89%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

6.96%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

11.22%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

10.45%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

10.63%

+5.20%