PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGHM с XMPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGHM с XMPT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGHM (Capital Group Municipal High-Income ETF) and XMPT (VanEck CEF Municipal Income ETF) are both High Yield Muni funds. CGHM is actively managed, while XMPT is passively managed. Over the past year, CGHM returned 9.42% vs 11.93% for XMPT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHM charges 0.34%/yr vs 1.97%/yr for XMPT.

Доходность

Сравнение доходности CGHM и XMPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGHM показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у XMPT с доходностью 2.34%.

CGHM

1 день
0.00%
1 месяц
1.11%
С начала года
2.65%
6 месяцев
3.10%
1 год
9.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMPT

1 день
-0.37%
1 месяц
1.78%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.46%
1 год
11.93%
3 года*
7.25%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGHM и XMPT

2026 (YTD)20252024
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		2.65%4.56%2.71%
XMPT
VanEck CEF Municipal Income ETF		2.34%8.01%1.10%

Correlation

The correlation between CGHM and XMPT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.51

The correlation between CGHM and XMPT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Municipal High-Income ETF

VanEck CEF Municipal Income ETF

Часто сравнивают с CGHM:
CGHM с HIMFXCGHM с SHYMCGHM с NHYMCGHM с JMHICGHM с FTMHCGHM с RMOPCGHM с CGGO
Часто сравнивают с XMPT:
XMPT с FMHIXMPT с FLMIXMPT с FCEFXMPT с LDSFXMPT с MUSTXMPT с SPYXMPT с VOO

Доходность на риск

CGHM vs. XMPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGHM
Ранг доходности на риск CGHM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XMPT
Ранг доходности на риск XMPT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMPT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMPT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMPT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMPT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMPT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGHM c XMPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGHMXMPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.66

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
2.46

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.33

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

1.82

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

7.45

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGHM vs. XMPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGHM на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа XMPT равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGHM и XMPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGHMXMPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.66

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.42

+0.73

Просадки

Сравнение просадок CGHM и XMPT

Максимальная просадка CGHM за все время составила -5.90%, что меньше максимальной просадки XMPT в -35.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHM и XMPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGHMXMPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.90%

-35.24%

+29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-6.57%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.94%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-8.82%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.60%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CGHM и XMPT

Текущая волатильность для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) составляет 1.03%, в то время как у VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что CGHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGHMXMPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.69%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

6.03%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

7.21%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

9.35%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

10.36%

-5.83%

Сравнение комиссий CGHM и XMPT

CGHM берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XMPT в 1.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGHM и XMPT

Дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности XMPT в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		3.80%3.61%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMPT
VanEck CEF Municipal Income ETF		6.34%5.87%5.35%3.81%5.12%3.74%3.79%4.08%5.05%4.84%5.35%5.24%

Часто задаваемые вопросы

CGHM and XMPT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMPT has higher volatility (2.69%) compared to CGHM (1.03%). In terms of maximum drawdown, CGHM dropped -5.90% vs XMPT's -35.24%.

On 1-year performance, XMPT leads with 11.93% vs 9.42% for CGHM. On fees, CGHM is cheaper at 0.34% per year. On volatility, CGHM has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMPT has performed better with a 11.93% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGHM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.97% for XMPT.

XMPT has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 3.80% for CGHM.

They also come from different issuers: Capital Group and VanEck. Their fees differ too: 0.34% for CGHM and 1.97% for XMPT.

CGHM currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGHM и XMPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор