PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGHM с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGHM с CGCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV).

CGHM и CGCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGHM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGHM и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGHM и CGCV

2026 (YTD)20252024
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		0.55%4.56%2.71%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, CGHM показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью -1.62%.

CGHM

1 день
0.20%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.44%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Municipal High-Income ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с CGHM:
CGHM с HIMFXCGHM с NHYMCGHM с JMHICGHM с XMPTCGHM с SHYMCGHM с CGDVCGHM с CGCP
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL

Сравнение комиссий CGHM и CGCV

CGHM берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.

CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

CGHM vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGHM
Ранг доходности на риск CGHM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGHM c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGHMCGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.82

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

4.86

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGHM vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGHM на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCV равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGHM и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGHMCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.82

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.99

-0.02

Корреляция

Корреляция между CGHM и CGCV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGHM и CGCV

Дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности CGCV в 1.57%

TTM20252024
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		3.75%3.61%1.78%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%

Просадки

Сравнение просадок CGHM и CGCV

Максимальная просадка CGHM за все время составила -5.90%, что меньше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHM и CGCV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGHMCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.90%

-13.13%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-10.34%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-5.97%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-1.69%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.44%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CGHM и CGCV

Текущая волатильность для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) составляет 1.49%, в то время как у Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что CGHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGHMCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.11%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

7.65%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

14.29%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

12.87%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

12.87%

-8.22%