Сравнение CGHM с CGCP
CGHM (Capital Group Municipal High-Income ETF) and CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) are both exchange-traded funds - CGHM is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group, while CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGHM returned 9.33% vs 5.31% for CGCP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.34% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGHM и CGCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHM показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью 0.47%.
CGHM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHM и CGCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 2.73% | 4.56% | 2.71% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 0.47% | 7.35% | 2.16% |
Correlation
The correlation between CGHM and CGCP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between CGHM and CGCP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHM vs. CGCP — Ранг доходности на риск
CGHM
CGCP
Сравнение CGHM c CGCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGHM | CGCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.26 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.06 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 6.78 | +7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGHM | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.46 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.26 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок CGHM и CGCP
Максимальная просадка CGHM за все время составила -5.90%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHM и CGCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHM | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.90% | -15.06% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -2.59% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -4.92% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.79% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHM и CGCP
Текущая волатильность для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) составляет 1.02%, в то время как у Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что CGHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHM | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.33% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.73% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 3.70% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 6.35% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 6.35% | -1.83% |
Сравнение комиссий CGHM и CGCP
И CGHM, и CGCP имеют комиссию равную 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHM и CGCP
Дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности CGCP в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.15% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.80% | 3.61% | 1.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGHM and CGCP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGCP has higher volatility (1.33%) compared to CGHM (1.02%). In terms of maximum drawdown, CGHM dropped -5.90% vs CGCP's -15.06%.
On 1-year performance, CGHM leads with 9.33% vs 5.31% for CGCP. Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. On volatility, CGHM has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGHM has performed better with a 9.33% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGHM and CGCP have the same expense ratio: 0.34% per year.
CGCP has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 3.80% for CGHM.
CGHM is categorized as High Yield Muni, while CGCP is Intermediate Core-Plus Bond.
CGHM currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGHM и CGCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор