PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGHM с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGHM с CGCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).

CGHM и CGCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGHM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGHM и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGHM и CGCP

2026 (YTD)20252024
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		0.55%4.56%2.71%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, CGHM показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью -0.12%.

CGHM

1 день
0.20%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.44%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Municipal High-Income ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с CGHM:
CGHM с HIMFXCGHM с NHYMCGHM с JMHICGHM с XMPTCGHM с SHYMCGHM с CGDVCGHM с CGGR
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI

Сравнение комиссий CGHM и CGCP

И CGHM, и CGCP имеют комиссию равную 0.34%.

CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF

Доходность на риск

CGHM vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGHM
Ранг доходности на риск CGHM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGHM c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGHMCGCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.08

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.81

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

5.84

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGHM vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGHM на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGHM и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGHMCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.08

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.25

+0.72

Корреляция

Корреляция между CGHM и CGCP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGHM и CGCP

Дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности CGCP в 5.16%

TTM2025202420232022
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		3.75%3.61%1.78%0.00%0.00%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок CGHM и CGCP

Максимальная просадка CGHM за все время составила -5.90%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHM и CGCP.

Загрузка...

Показатели просадок

CGHMCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.90%

-15.06%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-2.66%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.60%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-5.08%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.83%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CGHM и CGCP

Текущая волатильность для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) составляет 1.49%, в то время как у Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что CGHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGHMCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.79%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

2.46%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

4.28%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

6.44%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

6.44%

-1.79%