PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGR с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGGR и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGR и QCLR


2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF
-9.13%19.75%32.12%42.18%-18.50%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.93%11.27%20.27%28.87%-11.59%

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.93%.


CGGR

1 день
-0.47%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.57%
1 год
15.73%
3 года*
21.94%
5 лет*
10 лет*

QCLR

1 день
0.05%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-5.41%
1 год
10.72%
3 года*
13.08%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий CGGR и QCLR

CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

CGGR vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGGRQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.89

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

4.39

-0.32

CGGR vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGGRQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.06

Корреляция

Корреляция между CGGR и QCLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и QCLR

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM20252024202320222021
CGGR
Capital Group Growth ETF
0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок CGGR и QCLR

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


CGGRQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-21.77%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-10.22%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-8.06%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-6.32%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.61%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и QCLR

Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGGRQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

3.73%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

8.56%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

12.07%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

12.60%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

12.60%

+9.37%