Сравнение CGGR с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
CGGR и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGR и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGR и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | -9.13% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.93% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -11.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.93%.
CGGR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGR и QCLR
CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
CGGR vs. QCLR — Ранг доходности на риск
CGGR
QCLR
Сравнение CGGR c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 4.39 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CGGR и QCLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и QCLR
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и QCLR
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -21.77% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -10.22% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -8.06% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -6.32% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.61% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и QCLR
Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 3.73% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 8.56% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 12.07% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 12.60% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 12.60% | +9.37% |