PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGR с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGGR и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.


CGGR

1 день
0.09%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
8.88%
С начала года
5.21%
1 год
13.31%
3 года*
22.61%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
17.13%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$128.44M$120.78M$120.82M
$478.10K$507.89K$528.94K

Сравнение доходности по годам CGGR и DRLL


2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF
5.21%19.75%32.12%42.18%-10.77%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
29.95%7.74%0.02%-1.84%15.52%

Correlation

The correlation between CGGR and DRLL is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.18

The correlation between CGGR and DRLL shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGGR и DRLL


Секторы
CGGR
DRLL

Технологии

40.8%

-

Коммуникационные услуги

15.2%

-

Здравоохранение

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%
0.9%

Промышленность

7.6%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

1.9%
99.1%

Недвижимость

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Технологии

CGGR
40.8%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

CGGR
15.2%
DRLL

-

Здравоохранение

CGGR
10.5%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

CGGR
10.4%
DRLL
0.9%

Промышленность

CGGR
7.6%
DRLL

-

Финансовые услуги

CGGR
5.3%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

CGGR
2.4%
DRLL

-

Сырьевые материалы

CGGR
2.0%
DRLL

-

Энергетика

CGGR
1.9%
DRLL
99.1%

Недвижимость

CGGR
1.6%
DRLL

-

Коммунальные услуги

CGGR
0.9%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Growth ETF

Strive U.S. Energy ETF

Доходность на риск

CGGR vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3030
Ранг коэф-та Мартина

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGGR c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGGRDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.20

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

5.57

-2.56

CGGR vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGR и DRLL

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и DRLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGGRDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-23.73%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-16.99%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-23.73%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-9.02%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-8.14%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

6.71%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и DRLL

Текущая волатильность для Capital Group Growth ETF (CGGR) составляет 5.76%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что CGGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGGRDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

7.42%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

18.67%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

23.14%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

23.82%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

23.82%

-1.88%

Сравнение комиссий CGGR и DRLL

CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и DRLL

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности DRLL в 2.34%


ПозицияTTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF
0.15%0.10%0.33%0.40%0.33%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%

Часто задаваемые вопросы


CGGR and DRLL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to CGGR (5.76%). In terms of maximum drawdown, CGGR dropped -28.90% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, CGGR leads with 22.61% vs 11.02% for DRLL. On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGGR has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 22.61% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.15% for CGGR.

CGGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Strive. Their fees differ too: 0.39% for CGGR and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGR и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор