Сравнение CGGR с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
CGGR и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGR и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGR и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | -9.13% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.92% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.92%.
CGGR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGR и CGDV
CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
CGGR vs. CGDV — Ранг доходности на риск
CGGR
CGDV
Сравнение CGGR c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.24 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.81 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.94 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 8.10 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.24 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.04 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между CGGR и CGDV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и CGDV
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и CGDV
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGR | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -21.82% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -9.75% | -5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -6.83% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -3.73% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.61% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и CGDV
Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGR | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.52% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 9.25% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 16.76% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 15.60% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 15.60% | +6.37% |