PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGO с VOLT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGGO returned 35.38% vs 69.19% for VOLT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 20.84%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 44.48%.

CGGO

1 день
2.00%
1 месяц
3.33%
С начала года
20.84%
6 месяцев
20.03%
1 год
35.38%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
2.25%
1 месяц
3.75%
С начала года
44.48%
6 месяцев
42.09%
1 год
69.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGO и VOLT

2026 (YTD)20252024
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		20.84%21.08%-3.35%
VOLT
Tema Electrification ETF		44.48%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between CGGO and VOLT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.71

The correlation between CGGO and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGO и VOLT

Секторы
CGGO
VOLT

Технологии

40.3%
12.9%

Промышленность

13.6%
47.0%

Финансовые услуги

9.7%
0.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
3.4%

Здравоохранение

8.6%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Энергетика

1.7%
4.7%

Коммунальные услуги

0.8%
31.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

CGGO
40.3%
VOLT
12.9%

Промышленность

CGGO
13.6%
VOLT
47.0%

Финансовые услуги

CGGO
9.7%
VOLT
0.5%

Потребительский циклический сектор

CGGO
9.2%
VOLT
3.4%

Здравоохранение

CGGO
8.6%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

CGGO
7.1%
VOLT

-

Потребительский защитный сектор

CGGO
4.0%
VOLT

-

Сырьевые материалы

CGGO
3.2%
VOLT

-

Энергетика

CGGO
1.7%
VOLT
4.7%

Коммунальные услуги

CGGO
0.8%
VOLT
31.0%

Недвижимость

CGGO

-

VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с SCHW
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

CGGO vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGGOVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.19

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.90

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

7.25

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

20.29

-8.44

CGGO vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGO и VOLT

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGOVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-23.40%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-9.59%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.62%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.13%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.42%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и VOLT

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Tema Electrification ETF (VOLT) имеют волатильность 9.58% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGOVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

9.44%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

18.38%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

21.82%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

24.55%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

24.55%

-5.55%

Сравнение комиссий CGGO и VOLT

CGGO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и VOLT

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.68%2.03%1.10%0.76%0.59%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGGO and VOLT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGO has higher volatility (9.58%) compared to VOLT (9.44%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 69.19% vs 35.38% for CGGO. On fees, CGGO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 69.19% return vs 35.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

CGGO has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: Capital Group and Tema. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор