Сравнение CGGO с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
CGGO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGO и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | -1.96% | 21.08% | 14.80% | 23.43% | -13.12% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
CGGO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGO и SPMO
CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
CGGO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CGGO
SPMO
Сравнение CGGO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.60 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.96 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.90 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CGGO и SPMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGO и SPMO
Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 2.07% | 2.03% | 1.10% | 0.76% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок CGGO и SPMO
Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -30.95% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -12.70% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -7.31% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.66% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.60% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGO и SPMO
Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 7.22% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 12.80% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 22.77% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 19.08% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 20.09% | -1.71% |