Сравнение CGGO с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
CGGO и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGO и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGO и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | -2.31% | 21.08% | 14.80% | 23.43% | -13.12% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.15% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGO показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -6.15%.
CGGO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 41.53%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGO и IGM
CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.
Доходность на риск
CGGO vs. IGM — Ранг доходности на риск
CGGO
IGM
Сравнение CGGO c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGO | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.80 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.98 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 6.61 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGO | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CGGO и IGM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGO и IGM
Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности IGM в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 2.07% | 2.03% | 1.10% | 0.76% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок CGGO и IGM
Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGO | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -65.59% | +40.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -16.44% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -10.64% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -15.32% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.93% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGO и IGM
Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеют волатильность 8.11% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGO | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 8.26% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 16.35% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 26.71% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 25.54% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 24.41% | -6.03% |