PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGO с IGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGGO и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGO и IGM


2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
-2.31%21.08%14.80%23.43%-13.12%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
-6.15%26.76%36.99%60.68%-24.25%

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -6.15%.


CGGO

1 день
-0.35%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-1.51%
1 год
25.59%
3 года*
14.88%
5 лет*
10 лет*

IGM

1 день
0.73%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-4.56%
1 год
41.53%
3 года*
29.30%
5 лет*
14.88%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Global Growth Equity ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Сравнение комиссий CGGO и IGM

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.


Доходность на риск

CGGO vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGGOIGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.80

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.98

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

6.61

+0.24

CGGO vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGGOIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.19

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.10

Корреляция

Корреляция между CGGO и IGM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и IGM

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности IGM в 0.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и IGM

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и IGM.


Загрузка...

Показатели просадок


CGGOIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-65.59%

+40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-16.44%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-10.64%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-15.32%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.93%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и IGM

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеют волатильность 8.11% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGGOIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

8.26%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

16.35%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

26.71%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

25.54%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

24.41%

-6.03%