PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGO с CGUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and CGUS (Capital Group Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGGO returned 22.30%/yr vs 21.69%/yr for CGUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.33%/yr for CGUS.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью 8.84%.

CGGO

1 день
2.00%
1 месяц
3.33%
С начала года
20.84%
6 месяцев
20.03%
1 год
35.38%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUS

1 день
0.14%
1 месяц
-0.41%
С начала года
8.84%
6 месяцев
7.88%
1 год
21.47%
3 года*
21.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGO и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		20.84%21.08%14.80%23.43%-10.40%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		8.84%16.21%24.89%27.72%-4.78%

Correlation

The correlation between CGGO and CGUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between CGGO and CGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGO и CGUS

Секторы
CGGO
CGUS

Технологии

40.3%
40.7%

Промышленность

13.6%
8.4%

Финансовые услуги

9.7%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.0%

Здравоохранение

8.6%
8.8%

Коммуникационные услуги

7.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.4%

Сырьевые материалы

3.2%
2.3%

Энергетика

1.7%
3.5%

Коммунальные услуги

0.8%
1.8%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

CGGO
40.3%
CGUS
40.7%

Промышленность

CGGO
13.6%
CGUS
8.4%

Финансовые услуги

CGGO
9.7%
CGUS
9.2%

Потребительский циклический сектор

CGGO
9.2%
CGUS
10.0%

Здравоохранение

CGGO
8.6%
CGUS
8.8%

Коммуникационные услуги

CGGO
7.1%
CGUS
10.6%

Потребительский защитный сектор

CGGO
4.0%
CGUS
3.4%

Сырьевые материалы

CGGO
3.2%
CGUS
2.3%

Энергетика

CGGO
1.7%
CGUS
3.5%

Коммунальные услуги

CGGO
0.8%
CGUS
1.8%

Недвижимость

CGGO

-

CGUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с SCHW
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с VOOCGUS с AGTHXCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF

Доходность на риск

CGGO vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGGOCGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.66

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.27

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.25

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

10.21

+1.64

CGGO vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGO и CGUS

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и CGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGOCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-21.86%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-9.59%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-18.06%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.73%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.60%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.11%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и CGUS

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Capital Group Core Equity ETF (CGUS) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGOCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

4.94%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

10.30%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

12.98%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

16.49%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

16.49%

+2.51%

Сравнение комиссий CGGO и CGUS

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и CGUS

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности CGUS в 0.88%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.68%2.03%1.10%0.76%0.59%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.88%0.95%1.02%1.22%1.10%

Часто задаваемые вопросы

CGGO and CGUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGO has higher volatility (9.58%) compared to CGUS (4.94%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs CGUS's -21.86%.

On 3-year performance, CGGO leads with 22.30% vs 21.69% for CGUS. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGO has performed better with a 22.30% return vs 21.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.47% for CGGO.

CGGO has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.88% for CGUS.

CGGO is categorized as Global Equities, while CGUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.33% for CGUS.

CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и CGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор