PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGO с CGNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGGO returned 36.09% vs 33.89% for CGNG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.64%/yr for CGNG.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью 15.66%.

CGGO

1 день
-0.46%
1 месяц
7.52%
С начала года
18.82%
6 месяцев
20.00%
1 год
36.09%
3 года*
21.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGNG

1 день
-0.32%
1 месяц
4.77%
С начала года
15.66%
6 месяцев
16.77%
1 год
33.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGO и CGNG

2026 (YTD)20252024
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		18.82%21.08%-0.54%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		15.66%29.78%-0.97%

Correlation

The correlation between CGGO and CGNG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.89

The correlation between CGGO and CGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGO и CGNG

Секторы
CGGO
CGNG

Технологии

37.3%
31.4%

Промышленность

14.0%
10.7%

Финансовые услуги

10.7%
16.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
10.4%

Здравоохранение

5.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.8%

Сырьевые материалы

4.4%
7.5%

Энергетика

1.4%
3.5%

Коммунальные услуги

1.3%
1.8%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

CGGO
37.3%
CGNG
31.4%

Промышленность

CGGO
14.0%
CGNG
10.7%

Финансовые услуги

CGGO
10.7%
CGNG
16.2%

Потребительский циклический сектор

CGGO
10.2%
CGNG
9.8%

Коммуникационные услуги

CGGO
8.1%
CGNG
10.4%

Здравоохранение

CGGO
5.4%
CGNG
3.5%

Потребительский защитный сектор

CGGO
4.8%
CGNG
3.8%

Сырьевые материалы

CGGO
4.4%
CGNG
7.5%

Энергетика

CGGO
1.4%
CGNG
3.5%

Коммунальные услуги

CGGO
1.3%
CGNG
1.8%

Недвижимость

CGGO

-

CGNG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с SCHWCGGO с ACWI
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с FTHFCGNG с AVDVCGNG с VWO

Доходность на риск

CGGO vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOCGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.89

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.66

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.48

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

10.47

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGNG равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.89

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.26

-0.49

Просадки

Сравнение просадок CGGO и CGNG

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и CGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGOCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-15.90%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-13.75%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.68%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-2.84%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.25%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и CGNG

Текущая волатильность для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) составляет 6.59%, в то время как у Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что CGGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGOCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.98%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

15.67%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

18.05%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

18.15%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

18.15%

+0.40%

Сравнение комиссий CGGO и CGNG

CGGO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CGNG в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и CGNG

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CGNG в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.70%2.03%1.10%0.76%0.59%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.59%0.68%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CGGO and CGNG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGNG has higher volatility (6.98%) compared to CGGO (6.59%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs CGNG's -15.90%.

On 1-year performance, CGGO leads with 36.09% vs 33.89% for CGNG. On fees, CGGO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CGGO has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGGO has performed better with a 36.09% return vs 33.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.64% for CGNG.

CGGO has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.59% for CGNG.

CGGO is categorized as Global Equities, while CGNG is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.64% for CGNG.

CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и CGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор