Сравнение CGGO с CGNG
CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGGO returned 24.25% vs 23.58% for CGNG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.64%/yr for CGNG.
Доходность
Сравнение доходности CGGO и CGNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGO показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью 11.02%.
CGGO
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -4.88%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGNG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -4.11%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGO и CGNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 13.74% | 21.08% | -0.74% |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 11.02% | 29.78% | -1.17% |
Correlation
The correlation between CGGO and CGNG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between CGGO and CGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGO vs. CGNG — Ранг доходности на риск
CGGO
CGNG
Сравнение CGGO c CGNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGO | CGNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.72 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 6.66 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGO и CGNG
Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и CGNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGO | CGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -15.90% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -13.75% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -6.98% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -2.89% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.55% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGO и CGNG
Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеют волатильность 8.09% и 8.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGO | CGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 8.50% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 19.13% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 21.08% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 19.40% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 19.40% | -0.30% |
Сравнение комиссий CGGO и CGNG
CGGO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CGNG в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGO и CGNG
Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности CGNG в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 1.01% | 2.03% | 1.10% | 0.76% | 0.59% |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 0.61% | 0.68% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CGGO and CGNG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CGNG has higher volatility (8.50%) compared to CGGO (8.09%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs CGNG's -15.90%.
On 1-year performance, CGGO leads with 24.25% vs 23.58% for CGNG. On fees, CGGO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CGGO has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGGO has performed better with a 24.25% return vs 23.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGGO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.64% for CGNG.
CGGO has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.61% for CGNG.
CGGO is categorized as Global Equities, while CGNG is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.64% for CGNG.
CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGGO и CGNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор