PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с CGIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGO с CGIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group International Equity ETF (CGIE).

CGGO и CGIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGO и CGIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGO и CGIE

2026 (YTD)202520242023
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%14.80%12.52%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%0.72%11.14%

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у CGIE с доходностью -1.12%.

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Capital Group International Equity ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW
Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR

Сравнение комиссий CGGO и CGIE

CGGO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CGIE в 0.54%.

CGIE
Capital Group International Equity ETF
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF

Доходность на риск

CGGO vs. CGIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c CGIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOCGIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.02

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.50

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.58

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

6.18

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. CGIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGIE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и CGIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOCGIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.02

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.99

-0.46

Корреляция

Корреляция между CGGO и CGIE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и CGIE

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности CGIE в 1.18%

TTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и CGIE

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки CGIE в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и CGIE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGOCGIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-13.82%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-11.94%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-6.97%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-2.51%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.05%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и CGIE

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеют волатильность 8.29% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGOCGIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

7.97%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

12.18%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

17.91%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

15.19%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

15.19%

+3.19%