PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с CGIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGO с CGIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and CGIE (Capital Group International Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while CGIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGGO returned 36.09% vs 13.91% for CGIE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.54%/yr for CGIE.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и CGIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у CGIE с доходностью 5.63%.

CGGO

1 день
-0.46%
1 месяц
7.52%
С начала года
18.82%
6 месяцев
20.00%
1 год
36.09%
3 года*
21.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIE

1 день
0.96%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.80%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGO и CGIE

2026 (YTD)202520242023
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		18.82%21.08%14.80%12.52%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.63%28.11%0.72%11.14%

Correlation

The correlation between CGGO and CGIE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between CGGO and CGIE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGO и CGIE

Секторы
CGGO
CGIE

Технологии

37.3%
17.8%

Промышленность

14.0%
28.1%

Финансовые услуги

10.7%
20.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
2.7%

Коммуникационные услуги

8.1%
2.2%

Здравоохранение

5.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.0%

Сырьевые материалы

4.4%
4.1%

Энергетика

1.4%
3.8%

Коммунальные услуги

1.3%
6.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

CGGO
37.3%
CGIE
17.8%

Промышленность

CGGO
14.0%
CGIE
28.1%

Финансовые услуги

CGGO
10.7%
CGIE
20.1%

Потребительский циклический сектор

CGGO
10.2%
CGIE
2.7%

Коммуникационные услуги

CGGO
8.1%
CGIE
2.2%

Здравоохранение

CGGO
5.4%
CGIE
7.5%

Потребительский защитный сектор

CGGO
4.8%
CGIE
7.0%

Сырьевые материалы

CGGO
4.4%
CGIE
4.1%

Энергетика

CGGO
1.4%
CGIE
3.8%

Коммунальные услуги

CGGO
1.3%
CGIE
6.8%

Недвижимость

CGGO

-

CGIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Capital Group International Equity ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с SCHWCGGO с ACWI
Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR

Доходность на риск

CGGO vs. CGIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c CGIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOCGIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.87

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.33

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.17

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

4.37

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. CGIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа CGIE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и CGIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOCGIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.87

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.09

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CGGO и CGIE

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки CGIE в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и CGIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGOCGIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-13.82%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-11.94%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.62%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-2.56%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.19%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и CGIE

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Capital Group International Equity ETF (CGIE) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGOCGIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.22%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

13.58%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

16.04%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

15.52%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

15.52%

+3.03%

Сравнение комиссий CGGO и CGIE

CGGO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CGIE в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и CGIE

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CGIE в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.70%2.03%1.10%0.76%0.59%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.10%1.17%1.27%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGGO and CGIE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGO has higher volatility (6.59%) compared to CGIE (5.22%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs CGIE's -13.82%.

On 1-year performance, CGGO leads with 36.09% vs 13.91% for CGIE. On fees, CGGO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CGIE has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGGO has performed better with a 36.09% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.54% for CGIE.

CGGO has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.10% for CGIE.

CGGO is categorized as Global Equities, while CGIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.54% for CGIE.

CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и CGIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор