Сравнение CGGG с USL
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CGGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. CGGG is actively managed, while USL is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.
CGGG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 60.58%
- 6 месяцев
- 56.11%
- 1 год
- 56.55%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам CGGG и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 1.87% | 10.45% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 60.58% | -5.59% |
Correlation
The correlation between CGGG and USL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. USL — Ранг доходности на риск
CGGG
USL
Сравнение CGGG c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGG | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.01 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок CGGG и USL
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -89.06% | +71.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -39.10% | +36.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -61.45% | +57.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 28.59% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 30.09% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 32.34% | -14.88% |
Сравнение комиссий CGGG и USL
CGGG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и USL
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and USL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGGG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGGG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
CGGG has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for USL.
CGGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Capital Group and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор