PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGG с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGGG и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGG показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.


CGGG

1 день
-0.13%
1 месяц
1.43%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGG и UCO


Correlation

The correlation between CGGG and UCO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Large Growth ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

CGGG vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGG

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGG c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGGG vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGGGUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.34

+1.11

Просадки

Сравнение просадок CGGG и UCO

Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGGGUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-99.95%

+82.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-99.26%

+97.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-85.49%

+81.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGG и UCO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGGGUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

57.26%

-39.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

59.81%

-42.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

71.35%

-53.89%

Сравнение комиссий CGGG и UCO

CGGG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGG и UCO

Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
CGGG
Capital Group U.S. Large Growth ETF
0.07%0.07%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGGG and UCO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGGG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGGG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

CGGG has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for UCO.

CGGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Capital Group and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.95% for UCO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGG и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор